設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
APP下載會(huì)員登錄網(wǎng)站地圖

股指期貨基差怎么計(jì)算?公式介紹

2023-04-23 11:35 鯨多看財(cái)經(jīng)

  股指期貨基差怎么計(jì)算?

  股指期貨基差的計(jì)算公式:基差=指數(shù)價(jià)格-期貨價(jià)格。

  基差是股指期貨指數(shù)價(jià)格與期貨價(jià)格之間的差值。舉例來(lái)說(shuō),在4月24日某時(shí),滬深300指數(shù)為3550點(diǎn),而滬深300股指期貨合約價(jià)格為3950點(diǎn),則此時(shí)的基差為3550-3950=-400點(diǎn)。

  由于期貨價(jià)格和指數(shù)價(jià)格都是波動(dòng)的,在期貨合同的有效期內(nèi),股指期貨的基差也是波動(dòng)的。如果基差朝著有利方向變化,則不僅可以取得較好的套期保值效果,而且還可以獲得額外的盈利;反之,不僅會(huì)影響套保效果,甚至還會(huì)蒙受損失。

  股指期貨的全程是股票價(jià)格指數(shù)期貨,交易物是股票價(jià)格指數(shù)。在雙方買賣之前,交易雙方會(huì)約定好交易日期和交易股票指數(shù),在到期日就按照約定的大小進(jìn)行買賣。買賣雙方報(bào)出的價(jià)格是一定時(shí)期后的股票指數(shù)價(jià)格水平。在合約到期后,股指期貨通過(guò)現(xiàn)金結(jié)算差價(jià)的方式來(lái)進(jìn)行交割。

  
官方微信

股指期貨專區(qū)
相關(guān)導(dǎo)讀