波浪理論知識 歷史波動率如何計算?
2018-04-08 10:45 南方財富網
波浪理論知識 歷史波動率如何計算?
下面以計算股票的歷史波動率為例加以說明。
1、從市場上獲得標的股票在固定時間間隔(如每天、每周或每月等)上的價格。
2、對于每個時間段,求出該時間段末的股價與該時段初的股價之比的自然對數(shù)。
3、求出這些對數(shù)值的標準差,再乘以一年中包含的時段數(shù)量的平方根(如,選取時間間隔為每天,則若扣除閉市,每年中有250個交易日,應乘以根號250),得到的即為歷史波動率。
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